トップ　主な特長　無料ダウンロード　購入　お問い合わせ　システムトレード検証サイト 単純なブレークアウトシステムでも・・・

単純なブレークアウトシステムでも・・・

TriStrategyの検証力を知っていただくために、ひとつのサンプルを用意しました。

もっとも単純なシステムトレードのひとつである、ブレークアウトシステム（ある価格を超えたら買い、というシステム）でも、
一定の利益を上げるシステムを作ることができる、ということを示します。
製品版には、こういった、単純だけれども利益を上げうるシステムが、サンプルとして多数付属します。

次のような、非常に簡単なルールでの取引を考えます。

○ 全ての銘柄の、前日の終値の３％上で買います。翌日の寄りで成り行き決済します。

ただそれだけのルールです。検証結果は、以下のようになります。

検証のべ日数 1782845
トレード数 228447
勝率 52.12％
トレードあたり平均利益（％） 0.33
トレードあたり平均日数 1

これだけのルールでも、ある程度の利益（１００万円で１トレードあたり、３３００円）を確保することができます。

上記のシステムではトレードが多すぎるので、少し条件をつけて絞ってみます。以下は、条件の一例です。

○ ＭＡＣＤ（１３日）の、ＭＡＣＤ（２６日）からの乖離率が−１０％かそれ以上乖離しているとき、前日の終値の３％上で買います。
翌日の寄りで成り行き決済します。

検証結果は、以下のようになります。

検証のべ日数 1782845
トレード数 4162
勝率 54.01％
トレードあたり平均利益（％） 0.96
トレードあたり平均日数 1

先のシステムの３倍の利益（１００万円で１トレードあたり、９６００円）を確保できます。ＭＡＣＤの乖離率が大きいということは、短期的には下げている、ということです。下げている銘柄のほうが、ブレークアウトしたときの伸びが大きい、と解釈できると思います。他の下げていることの指標（移動平均乖離率、ＲＳＩ、出来高の減少、などなど）を用いても、同じような結果が得られると思います。

こういった検証が、マウスによる条件入力だけでできてしまいます。たくさんのトライ＆エラーを行えば、さらによいシステムを見つけることもできると思います。

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